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商品期货统计套利

商品期货统计套利策略的分析设计

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摘要:商品期货统计套利策略的设计就是利用统计的方法发现商品的套利机会,并把投资策略设计出来,运用统计套利的方法进行投资获利.统计套利其实早

商品期货统计套利策略研究.pdf

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商品期货统计套利策略研究.pdf,金融工程专题研究报告2011年7月18日商品期货统计套利策略研究(一)分析师:刘健、曹自力报告摘要研究中心统计套利策略...

基于高频数据下商品期货统计套利分析[全文]

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浙江工商大学硕士论文基于高频数据下商品期货统计套利分析分笔数据,通过相应的数学模型估算出了套利合约的冲击成本。第三:协整系数的估计以及策略回测...

商品期货统计套利策略的分析设计

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商品期货统计套利策略的分析设计-龙源期刊网http://www.qikan.com.cn商品期货统计套利策略的分析设计作者:付本玉来源:《科学与财富》2017年第...

商品期货统计套利策略分析设计.doc

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关于商品期货套利的一次深刻教训,献给热爱基本面分析的朋友

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统计套利本身就是狗屁,我没听说哪个人靠统计套利商品期货上长期赚大钱的,有时间去现货市场做好调研,严格控制仓位,保持现货杠杆。比什么都重要~老期货路过2016-...

统计套利中的误区

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跨市场套利是根据一价原则,同一种商品在不同市场中价格不同,进行套利的一种策略。就我个人而言,我经常进行跨期套利和产业套利,我对套利的理解与传统的...

农产品期货统计套利研究

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农产品期货统计套利研究-第32卷第4期哈尔滨师范大学自然科学学报NATURALSCIENCESJOURNALOFHARBI...

商品期货市场统计套利策略研究

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测评职业测评本科申请测评硕士申请测评博士申请测评高考报考测评高考专业测评高考职业测评清单问达手机APP申请方PlusVIP需要定制化的人工服务?来...

请问:期货市场的“统计套利”的操作,是怎么一回事?

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最佳答案:所谓统计套利是指一种交易策略在一次交易中不能保证获利,但只要这个交易方式能不停的重复下去,则他获得正收益的概率为1。当然这是通俗的,一般人可以看得...
更多关于商品期货统计套利的问题>>

基于商品期货的经典套利策略模型

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单就套利而言,有许多种不同类型的策略。有风险有限的期现套利、基于协整关系的统计套利、较高风险的跨品种...

一篇文章告诉你什么是量化的统计套利

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统计套利多空双向持仓在处理大资金方面可以有效规避一部分风险,股指期货中常用的期现套利和跨期套利以及商品期货中跨品种套利都是常用的统计套利的例...

基于高频数据下商品期货统计套利分析

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关键词:统计套利滑动窗口时变系数组合思想商品期货量化投资作者:唐路明学位授予单位:浙江工商大学授予学位:硕士学科专业:金融学...

商品期货跨品种套利思路?

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期货统计套利量化交易商品期货跨品种套利思路?国内的豆类产品,铁矿螺纹,焦煤焦炭,这些应该都是比较可行的跨品种套利标的,想了解做跨品种套利是否...

什么是统计套利

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基于高频数据下商品期货统计套利分析

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浙江工商大学硕士论文基于高频数据下商品期货统计套利分析基于高频数据下商品期货统计套利分析摘要量化投资在海外的发展已有30多年的历史,其投资业...

基于高频数据下商品期货统计套利分析

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基于高频数据下商品期货统计套利分析,统计套利;;协整;;滑动窗口;;时变系数;;组合思想,量化投资在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断...

商品期货统计套利策略研究(一).PDF

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关于商品期货套利的一次深刻教训,献给热爱基本面分析的朋友

关于商品期货套利的一次深刻教训,献给热爱基本面分析的朋友

关于商品期货套利的一次深刻教训,献给热爱基本面分析的朋友-我说一说2012年我在棕榈油/菜籽油上套利的故事...

期货统计套利

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期货统计套利,哪位老哥能通俗解释一下此策略的逻辑百拜了期货合约的高低价序列往往是一阶单整序列,且他们之间往往存在协整关系。基于该协整关系,可以...

统计套利

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统计套利》是由机械工业出版社出版的图书,作者安德鲁·波尔。该书主要讲述了将套利建立在历史数据基础之上...

商品期货套利交易策略分析(上)

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第一部分跨期对冲交易理论套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化,在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易,以期望价差发...

期货市场中的无风险套利与统计套利研究

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基于该交易策略,本文对郑州商品交易所的期货的棉花的15种组合(不同交割月份)...关键词:期货市场无风险套利统计套利交易策略协整系数作者:朱丽...

统计套利策略案例

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金投资理财最赚钱的基金最新基金赎回手续费最新基金排名最新基金净值表统计套利策略研究报告国债期货如何套利套利交易在线豆瓣套利交易商品期货无风险套利...

潘潘

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商品期货的期现套利可以归于折价套利,风险较小(但是买到现货需要有实体公司开单),其它几种套利基本都归于统计套利(价差或者比例在套利完成前不一定能...

统计套利?

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期货期权之道本博客用于个人交流个人门户博客相册关注载入中自定义HTML...所以呢,我们可以讲到统计套利;解释一个最简单的方法,先算一下每个市...

股指期货统计套利模型实证分析

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统计套利最早由Bondarenko(2003)提出,是一种基于量化模型的投资过程,将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础...

关于金银统计套利的简单说明【股票吧】

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关于金银统计套利的简..长期的操作发现黄金和白银存在一定的无风险套利机会。一般情况下,黄金和白银的走势方向趋同,走势百分比比率维持在1:2(此比例只...

统计套利在股指期货跨期套利中的应用

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套利是股指期货投资方式中常见的一种。相比之下,投机的风险比较大,套期保值的出发点是为了规避现货市场的损失,根本上就是一个零和博弈,无法获得最大...

基于高频数据的期货统计套利研究

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本文将统计套利运用于我国期货市场,检验统计套利策略在我国期货市场上的可行性。本文的主要研究内容如下:(1)选取我国期货市场上历史最悠久交易最活跃的期货品种之...

第12课统计套利

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统计套利的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种(股票或者期货等),再找出每一对投资品种的长期均衡关系(协整关系),当某一对品种的价差(协整方...

统计学与统计套利

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统计学与统计套利,宽客俱乐部——量化投资与对冲基金交流平台...统计学与统计套利今日:0|主题:7|排名:198...商品期货套利跟踪(2012/9/20)Lumen2012-9-...

农产品期货统计套利研究

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提供农产品期货统计套利研究文档免费下载,摘要:...Word文档免费下载:农产品期货统计套利研究(共1页)...本文在期货市场背景下主要研究大连商品交易所豆一与豆粕...

如何运用统计套利的方法?

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统计套利的主要思路是先找出相关性最好的若干对股票,再找出每一对股票的长期均衡关系(协整关系),当某一对股票的价差(协整方程的残差)偏离到一定程度...

pairstrading统计套利是目前期货、期权等金融衍生品市场交易的...

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pairstrading统计套利是目前期货、期权等金融衍生品市场交易的流行思想。这本书详细的介绍了统计套利的原理,并包含一些算法

基于门限协整的跨商品期货统计套利研究—硕士毕业论文下载

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第2章统计套利和门限协整的理论与方法基础第18-34页2.1期货套利概述第18-20页2.1.1统计套利概述第18-19页2.1.2跨商品套利概述第19-20页...

统计套利(四)alpha对冲老哥稳|RiceQuant米筐量化社区交易策略...

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量化就是要做人手动无法完成的事,而追寻alpha中性策略刚好切合这一点。...【混合策略】使用股指期货对冲统计套利(四)alpha对冲老哥稳赞2收藏30分享...

邓嵘:详解统计套利|中国金融期货交易所

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演讲嘉宾邓嵘先生以“统计套利期货市场中的使用”为题做了精彩的演讲,本期茶座共有来自券商、基金、期货公司等机构的40多位专业人士参加。邓嵘先生...

统计套利

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统计套利(美)波尔著9787111325444本店书籍保证正版...商品期货CTA量化投资策略统计套利图书籍量化投资策略...

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公开资料显示,尚艺投资的投资策略主要有2种,其中一种就是期货量化策略,即通过统计套利模型交易商品期货,包括趋势、反转、套利等多种类别,在保证盈利...

股指期货百家讲坛之八十九

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从仿真交易看统计套利方法在股指期货交易中的应用长城伟业期货公司信息研究中心陈军2007-06-21股指期货即将推出,这是我国衍生品发展史上具有里程碑意...